Lucia2022-09-21 14:20:29

同学，你好
A如果投资者是多元化的（或投资组合只占投资者全部财富的一小部分），特雷诺（TPL）是一个很好的衡量标准，彼得的TPL（0.093）比贝蒂（0.0733）的好。
B如果投资者没有分散投资（或者投资组合代表了投资者的全部财富），夏普（SPl）是一个好的衡量标准，贝蒂的SPI（0.25）比彼得（0.194）的好。
C贝蒂的投资组合已经位于有效边界上，因此我们不期望她在报酬与变量比率方面有进一步的改善。
D在定义上就有问题。詹森的阿尔法适用于：当市场上的投资者都有着相同的风险系数β_p的时候，可以使用詹森阿尔法来进行比较，此时投资者面对的系统性风险都是相同的，基金经理的回报越好，詹森阿尔法也越大。（也就是说他们是类似的peer group，而非 different）
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