Alex2022-09-20 18:38:37
Alex老師你好，這題目的答案用這條公式，跟(1+R1)^t1+(1+F)^(t2-t1)=(1+R2)^t2有什麼分別?因為我用這條計算出來跟答案不一樣
回答（2）
杨玲琪2022-09-23 02:06:14
杨玲琪同学你好，
首先，题目假设的是Continuous compounding，所以应该采用解析中的连续复利的计算方法。其次，你列的式子是一般复利，但是列错了，一般复利的计算是(1+R1)^t1*(1+F)^(t2-t1)=(1+R2)^t2，中间是乘号而非加号。
希望能解答你的疑惑，加油！
- 评论（0）
- 追问（3）
- 追问
-
明白謝謝老師
- 追答
-
不客气，加油！
- 追问
-
老師，那這一條怎樣去理解？題目喎解釋也不明白
Michael2022-10-19 19:09:52
Michael学员你好，这个题目主要考核的是Key rate 的方差的公式。
不过理解的时候直接理解成投资组合的方差就可以了。
假设一个组合有两个资产，一个是KR02，一个是KR10，然后计算两个资产组合的方差即可。
P.S. 下回追问的时候尽量另起一个提问哈，不然问题不好找出来，谢谢啦~
- 评论（1）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片