Milkie2018-10-13 21:28:06
MilkieWith mean reversion, natural gas prices are negatively correlated 请问这句话如何理解呢？
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Cindy2018-10-15 09:52:14
Cindy同学你好，mean reversion,举个例子，假设今天的收益是4%，明天是-3%，后天是3%，再后天是-2%，再往后是2%，可以看出这些收益率是在上下波动的，而且波动的幅度在慢慢减小，这就是mean reversion,不断的向一个中心趋势靠近，这种情况对应的相关性就是<0的，如果相关性>0的话，收益率的变化应该是这样的，今天2%，明天4%，后天5%,这样一直大下去就是相关性>0了
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