Alex2022-09-20 00:35:04
Alex老師這一題他的解釋我不太明白，為什麼商品和債券會是St和F
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Lucia2022-09-20 15:24:15
Lucia同学，你好，看下图理解哦~
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老師，long forward 是不是因為在將來是付錢，但是zero coupon bond將來是收錢，所以F 1+1減抵銷了？大約是像百題計算swap，支固收浮，收固支浮那樣的原理？
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同学，你好，long forward 和 long zero coupon bond都是期初要付钱买的，但是盈亏是在未来看的，图上所标注的价格都是在T时刻的价格，这是和swap不一样的哦。
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老師不好意思，還是不太明白
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那就先计算出它们各自的payoff，看合成的payoff是否等于题目说的long position in commodity X的payoff
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