tototie2018-10-12 13:07:29
tototie老师好，请帮忙详解一下习题集101和107题目，谢谢。
回答（2）
Robin Ma2018-10-12 18:32:16
Robin Ma同学你好，给你一个思路，题目问你的是A和B投资组合的相关性，改写成如下形式COV(0.75EQUITY+0.2BOND，0.45Equity+0.65Bond），再进行展开就好了，因为A资产的股票受股价的影响是0.75 债权影响是0.2，所以A的资产是收到他们组合影响的。计算过程请你亲自计算，考试会考这类题目。107题，分析师观测到了很多异常值，主要集中在分布右尾，那么这时候你不能马上判断是左偏还是右偏的，因此你必须知道峰度或者偏度，一般而言，尖峰会引起肥尾，通过峰度也可以大致知道分布情况
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101还是完全没看懂，那个矩阵是什么也没懂。107既然说了右尾值多，左尾值少，为什么不能确定是右偏？再加上答案的峰度有什么用？
Crystal2018-10-15 14:10:26
Crystal同学你好，101题应该算是在计算covariance中难度比较高的题目，就算是真题应该也不会到达这样的一个难度，但是这个题目还是比较不错的，所以我用图片给你写一下这个题目是怎么做的，因为过程还是比较复杂的。
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