陈同学2018-10-11 19:37:28
陈同学说法2这种情况要怎么判断？
回答（1）
Wendy2018-10-12 10:45:07
Wendy同学你好
第二个选项，10-year zero coupon bond它的久期是10年，后面这个付息6%债券的久期也是10年。在久期相同的情况下，现金流越分散，凸性越大。这句话可以作为一个结论记住。后面这个债券每期会有6%的利息流入，相对于零息债券现金流更分散。所以后面这个债券的凸性更大。不正确
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