patty白2018-10-11 01:22:05
patty白还是刚刚这道题，short 600份c（期权）的话对冲就long 600份c就好，为什么要long s（股票）？
回答（1）
Cindy2018-10-11 13:27:34
Cindy同学你好，如果还用期权来对冲的话会引入二阶项gamma,在已经达到gamma中性的情况下对冲delta用股票就可以了。如果买入600份期权在卖出600份期权那这个头寸不就没什么意义了嘛，直接不持有这个头寸岂不是更好。
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