patty白2018-10-11 01:18:30
patty白理解不了hedge delta的定义怎么接这道题，通过概念delta=dc/ds如果short1000份c，如何用买s来理解？怎样转换从c到s的思路？
回答（1）
Cindy2018-10-11 13:31:04
Cindy同学你好，因为卖出看涨期权，带来的delta是负的，如果我们想要保持delta中性的话，就必须引入正的delta来对冲，所以是要买股票。从c到s的过渡就是看delta,因为delta的含义就是表示c的价格变化对s的价格变化的敏感度。
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