陈同学2018-10-10 20:49:52
陈同学怎么理解 Conditional distributions 和 unconditional distribution ？两者的区别又是什么？
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Cindy2018-10-11 09:54:42
Cindy同学你好，二者的区别就是有无条件，在有限制条件下得到的分布就是conditional,不随着限制条件的改变而改变的分布就是unconditional
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在unconditional distribution 中，均值和方差都是不随时间而变动的，为什么反而更容易出现fat tail ？
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同学你好，在unconditional的分布中，正是因为咱们就只用一个分布来刻画资产的变化，就只有一个均值和标准差，显然这是不全面的，一个分布不能很好的反映资产在不同时间段的变化，因而也更容易出现肥尾的现象了，所以就有了后面的regime switching model来解决这个肥尾问题呀
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