陈同学2018-10-10 17:25:45
陈同学为什么答案是c ？这delta 是线性估算，蒙特卡洛模拟是计算机估算，这两种方法有什么联系？
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Wendy2018-10-10 18:08:51
Wendy同学你好
从分类的角度看
delta -normal是局部估值法，已知标的资产的VaR，推出期权或者债券的VaR。
蒙特卡洛模拟是一种全局估计方法。
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为什么当模拟数增加时，蒙特卡洛 趋向于delta normal 法？
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同学你好，
为什么当模拟数增加时，蒙特卡洛 趋向于delta normal 法？
你这里正好理解反了，是delta normal 计算的VaR值的精确性趋近于蒙特卡洛
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