魏同学2018-10-10 16:11:12
魏同学请问328划线句子是为什么 怎么理解
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Galina2018-10-10 17:55:02
Galina这个说的就是convexity adjustment的内容呀。请问你哪里没看懂呢
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划线句子是说欧洲美元期货在t时刻合约交割时就利率交割了？不是在t时刻到期往后三个月的借贷利率吗
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划线句子没有说错。
时间轴如图。
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这个时间轴是啥意思
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t时刻合约交割时就利率交割了的意思呀。
因为在t时刻，已经知道了锁定期的市场利率情况。
所以交割日是t时刻。
因为利率是是一段时间的概念。举个简单的例子：就比如我此时此刻说，一个月的利率是2%，其实说的是2018年10月11日到11月11日的利率。如果我现在存钱存一个月，结算利息的时间是11月11日，而这个利息是在10月11日，也就是今天决定的。
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