Janet2022-09-04 10:50:56
Janet老师，这题的话，如果欧元下跌，Long Call方不会行权，那为什么long put方的收益会是220，000，不应该是long call方的期权费吗？
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杨玲琪2022-09-05 15:06:41
杨玲琪同学你好，
这道题说的是要对冲欧元下降的风险，因此要建立在欧元下降时可以获利的头寸，只能是long put或者是short call。选项中有long put所以优先采用long put的形式（short call风险大，保障有限），如果是long put，那么需要支出期权费，给到的报价是一单位欧元对应的美元报价，表中给到的是同执行价格欧元看涨期权和看跌期权的报价，而需要对冲的头寸价值为欧元10 million，因此计算出期权费是220,000。
希望能解答你的疑惑，加油！
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