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李同学2018-10-09 22:24:10

为什么i-o strip 和利率是正相关，p-o strip和利率是负相关？

回答（1）

Galina2018-10-10 17:56:26

这里的negative duration的意思是利率上升，债券的价格也上升，就是与普通债券是相反的变化。IO和PO的变动图像你看我那张图，IO是negative duration，PO是正常的duration。

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