张同学2018-10-08 10:36:10
张同学Consider the following single stock portfolio: Stock ABC has a market position of $200,000 and an annualized volatility of 30%. Calculate the linear VaR with 99% confidence level for a 10 business day holding period. Assume normal distribution and round to the nearest dollar. A、$11,952 B、$27,849 C、$60,000 D、$88,066 答案：B 老师，答案公式中有一个数 252，这是怎么算出来的
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Cindy2018-10-08 11:41:49
Cindy同学你好，假设一年有252天，因为算的是10天的VaR,所以题目是先把年化的波动率转化成1天的，除以252^0.5，再转化成10天的，乘以10^0.5，
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