崔同学2018-10-07 14:45:30
崔同学老师，这里的futures rate为什么是这么求，看不明白啊？？
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金程教育吴老师2018-10-08 10:02:07
金程教育吴老师学员你好。这是根据远期利率和期货利率的不同（期货有逐日盯市制度），由此带来的凸性调整公式。forward rate=futures rate - 0.5*σ^2*t1*t2（记忆即可）
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老师，我想问的是327题的futures rate为什么用（1+3%/4)=e r*t
Galina2018-10-12 10:38:28
Galina如图
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