李同学2018-10-06 22:12:35
老师 可以解释一下怎么算这道题了吗?
回答(1)
Galina2018-10-08 18:07:16
32.答案选A,这道题只需要注意到久期(duration)对组合是线性的就能求解出来。
首先求出这个组合P的市场价值 P= 88 * exp(-0.04*5) = USD 72.05 million.
设X为1.5年到期的的零息债券,则
[5 * (P-X) + 1.5 * X]/P = 3, 由此求出 X =41.17 million
- 评论(0)
- 追问(0)


评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片