Iris2018-10-05 11:29:15
IrisThe standard VaR calculation for extension to multiple periods assumes that returns are serially uncorrelated. If prices display trends, the true VaR will be: A. The same as the standard VaR. B. Greater than the standard VaR. C. Less than the standard VaR. D. Unable to be determined. 没有想明白这道题，请老师再解释一下
回答（1）
Cindy2018-10-08 15:45:17
Cindy同学你好，咱们原本算多期的VaR用的是平方根法则，它是假设没有相关性的，现在有了trend,即趋势，有趋势就说明相关性大于0，既然相关性大于0，那么算出来的VaR值肯定变大了
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