可同学2018-10-04 17:15:44
可同学老师，55题。我就能判断出来是short 2-year zero coupon bond。剩下那两个债券就不会了，没有思路，求解答
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Cindy2018-10-08 17:55:59
Cindy同学你好，其实你判断出的那一步，已经可以解出答案了。因为Bond A和Bond B都是零息债券，所以要买入卖出做套利交易的话，A和B肯定是捆绑在一起的，这样才能模拟bond c的现金流啊。既然你已经知道了应该卖出2年期的零息债券，那么答案就自然而然选A了.
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