小同学2018-10-03 23:22:45
小同学老师，这道题该怎么分析呀
回答（1）
Cindy2018-10-08 14:45:50
Cindy同学你好，这题考察的是平方根法则，在波动率均值回归的情况下，如果原始的波动率水平在均值的上方，用平方跟法则会高估风险，因为平方跟法则假设波动率是不变的，但实际上波动率在下降，同理，如果原始的波动率在均值的下方，用平方根法则会低估风险。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片