黄同学2018-10-02 22:39:27
黄同学请问老师basis risk是什么？这题的解题思路怎么考虑
回答（1）
金程教育吴老师2018-10-08 11:50:23
金程教育吴老师学员你好。short hedge在0时刻空头期货，多头现货，在t时刻总头寸价值是-（Ft-F0）+St=F0+(St-Ft) ，当St-Ft变大时，即基差变大时，总头寸价值变大。
long hedge在0时刻多头期货，空头现货，在t时刻总头寸价值是（Ft-F0）-St=-F0-(St-Ft)，当St-Ft变大时，即基差变小时，总头寸价值变小。
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