张同学2018-10-02 21:50:33
张同学老师，请问这句“increase in the risk-free rate will cause the price of an American call to increase ”该怎么理解
回答（1）
金程教育吴老师2018-10-08 11:41:25
金程教育吴老师学员你好。
看涨期权是未来按照执行价格购买股票，执行价格是未来现金流出，无风险利率越大，流出的现值越小，因此期权购买人越有利，所以看涨期权价值上升；看跌期权是未来按照执行价格出售股票，执行价格是未来现金流入，无风险利率越大，流入的现值越小，对于期权购买人越不利，因此看跌期权价值下降。
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