段同学2018-10-02 10:09:27
段同学第17题有个选项是the complete efficient frontier without a risk-free asset can be obtained by combining the minimum variance portfolio and the market portfolio 但是minimum variance portfolio和market portfolio的连线不是在本身的efficient frontier下方吗？为什么要连这条线？
回答（1）
Robin Ma2018-10-07 18:35:29
Robin Ma同学你好，minimum variance portfolio 和 market portfolio在可行集的上半段曲线部分，可行集下半段曲线是要被舍去的，market portfolio就是M点，只会在上方，请你再仔细看下视频
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