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可同学2018-10-01 11:33:27

老师，这道题为什么直接用-1.82%乘800m，而不是1.82%*2.33*800m？ daily return 就是Percent VaR？

回答（1）

最佳

Cindy2018-10-08 13:53:07

同学你好，因为这道题考的是历史法求VaR值呀，您说的2.33是在参数法里面用到的，这两种方法不能混着用哦，历史法直接找到99%对应的损失，转化成损失金额就可以了。Percent VaR也是在参数法里面提到的哦

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