frr07172018-09-28 22:41:40
frr0717老师您好, 请问下基础班讲义第191-192的习题. 计算我懂, 但是不太明白这个dollar roll的流程. 烦请老师仔细说一下怎么个roll法, 具体流程是怎样... 谢谢老师!
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金程教育吴老师2018-09-29 10:01:15
金程教育吴老师学员你好。dollar roll的过程类似于回购的过程，但是由于MBS资产池提前还款情况的考虑，与回购不同的是，卖的资产和重新去买的资产不是相同的。dollar roll的作用也类似于回购，具有短期融资的作用。
但是roll本身也具有价值，根据正负判断是否是above carry。计算roll的价值可通过轧差的方式，分别计算dollar roll的收益（pool+roll）和pool的收益，然后轧差
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烦请老师仔细说一下怎么个roll法, 具体流程是怎样...
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流程, 就是怎么个操作法, 您说一下各个参与方怎么操作.. 谢谢 你说的那些都是网课说的, 但是我现在还搞不清流程, 怎么理解你这个方法??
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你说的那些都是网课说的, 但是我现在还搞不清流程, 怎么理解你这个方法??
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虽然可以死记硬背, 但是我要理解了先
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学员你好。参照考试要求，流程如图。
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