frr07172018-09-28 22:23:24
frr0717老师您好, 请您举个例子说明下dollar roll? 我听了几遍都不懂啊..... 谢谢老师! 请尽可能详细点...
回答（1）
金程教育吴老师2018-09-29 09:44:35
金程教育吴老师学员你好。dollar roll考点计算思路如下。
dollar roll常见的考点：判断是否是above carry,所采用的方法是pool＋dollar roll的收益和pool的收益倒轧计算出dollar roll是否大于0，判断是否是above carry。
Pool + dollar roll的收益计算可站在现金流的观点考虑，先卖pool，再把卖pool的钱无风险投资，再用这进来的钱到期买pool，剩下的就是Pool + dollar roll的收益。
pool的收益计算分为本金的偿还收入和利息收入，这边的收益也可站在现金流的观点理解。
两者轧差，得到dollar roll收益，判断是否above carry。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片