Adam2022-08-16 10:36:21

同学你好，
你的问题我已经进行反馈。

关于这道题你有什么问题嘛。
IR=(RP-RB)/σ(P-B)，其中分子(RP-RB)也叫expected residual return，分母σ(P-B)叫做residual risk。
题目要求有两个：
1：residual return大于等于2%；
2：residual risk小于2.5%。
A的residual return=9.3%-7.4%=1.9%，不满足条件1，所以不合适。
BCD的residual risk均满足条件2，需要看他们是否满足条件1。
B的IR=residual return/2.4%=0.9，所以B的residual return=0.9*2.4%=2.16%，满足条件1。
C的IR=residual return/1.5%=1.3，所以C的residual return=1.3*1.5%=1.95%，不满足条件1。
D的residual return=9.4%-7.4%=2%，满足条件1，D的IR=2%/1.8%=1.1.

ABCD四个选项中，即满足条件1，又满足条件2的，又BD。
题目又说挑选IR最高的，所以BD中IR最高的是D选项，所以选D。