frr07172018-09-28 09:49:47
frr0717老师您好，请您再解释一下信用风险的第二种，信用利差风险…到底是指什么意思？谢谢! 可以的话可以举一个通俗一点的例子。
回答（1）
最佳
金程教育吴老师2018-09-28 13:39:20
金程教育吴老师学员你好。甲是一个评级为BBB的公司债，乙是相同期限评级为AAA的美国国债。
两个债券之间的收益率价差，仅考虑信用风险的话，为credit spread。
甲债券假设评级下调，调为BB。 甲债券价格下跌，计算出两债券之间的credit spread增大。
即信用价差风险，评级变化带来与基准债券相比credit spread。一种衡量潜在违约可能性的维度。
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