王同学2018-09-28 00:26:51
王同学老师你好。是不是bond算出来的var都是dollar var？因为无论是delta normal或者delta gamma算债券的var值，两种方法中都是乘以了债券的价格P？如果是这样，要是要求算bond的percent var该如何算？
回答（1）
Wendy2018-09-28 17:50:30
Wendy同学你好
是不是bond算出来的var都是dollar var？bond的percent var该如何算？
不一定，主要看VaR(dy)算出来的是dollar VaR还是percent VaR。如果VaR(dy)是percent算出来的债券VaR就是percent
因为无论是delta normal或者delta gamma算债券的var值，两种方法中都是乘以了债券的价格P？
这里乘以P，是必然的。因为MD*P才是一阶导，才和期权中的delta处于同样的一阶导的地位。
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