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天堂之歌

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陈同学2018-09-27 16:46:54

为什么Ⅱ是正确的？

回答（1）

金程教育吴老师2018-09-27 17:26:05

学员你好。short hedge在0时刻空头期货，多头现货，在t时刻总头寸价值是-（Ft-F0）+St=F0+(St-Ft) ，当St-Ft变大时，即基差变大时，总头寸价值变大。

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