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李同学2018-09-27 07:04:14

为什么不能是c呢，如果价格下降out of money， 然后delta就会越小，这样所需要对冲的成本也就越小了，不就更加profitable了嘛

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回答（1）

Cindy2018-09-27 10:09:53

同学你好，delta hedge的最佳状态不是delta变小，而是delta保持不变，这样不用做任何操作岂不是更加节约成本吗？D选项说股价在执行价格附近，那么delta也相对恒定，这样的对冲才是比较节约成本的呀

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