frr07172018-09-26 16:25:27
frr0717问题如题，谢谢!
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Robin Ma2018-09-27 10:11:36
Robin Ma同学你好，这题的问题是预测波动率，t-1并不代表是“昨天”的，而是“次新”的意思，以EWMA为例，预测波动率需要的是最近的数据，如果t时间的数据没有的话，退而求其次用t-1时刻的，如果t时间数据存在的话，还是用t最新的数据
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这就是讲义上说的使用"most recent data"的意思, 对吧? 谢谢老师!
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对的，most recent data
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