sherry2022-08-04 20:33:09
sherry请问根据这里, 可以说, (1)confidence interval上升, VaR上升, ES下降(2)time horizon下降, ES下降
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Cindy2022-08-04 21:26:26
Cindy 同学你好，(1)其他条件不变的情况下，confidence level上升, VaR上升, ES上升
(2)time horizon下降, ES下降，这个得知道VAR的取值了，没有VAR的变化，ES没法分析呀
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为什么confidence interval 上升, ES也会上升
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请问VaR和ES是同方向变化吗
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同学你好，举个例子，原先的置信水平是95%，Z=1.645,假设VAR是100.
假定其他条件不变，置信水平变成99%，Z=2.326,此时可以算一下，VAR是上升的，ES是超过VAR的平均损失，此时ES也是上升的
二者同向变动
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