葛同学2018-09-24 04:41:06
葛同学47题，怎么判断出vega 大于0，theta 大于0的？
回答（1）
Cindy2018-09-25 18:10:48
Cindy同学你好，题目说这个投资组合对波动率表现出高度的不利性，也就是说当波动率增加的时候，这个期权并不会增加价值反而下降，回顾金融市场与产品里说的，波动率和期权价值成正比，即vega大于0，那么在这里是反着的，说明期权的vega是小于0的。
题目还说随着时间流逝，期权在贬值，这说明时间给期权带来的影响是不好的，所以theta也是负值，如果是好的影响就是正值了。
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题目说的是viga小于0，thita小于0，对冲，所以viga大于0，thita大于0，是这个意思吧
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同学你好，是的，你说的对，这就是解题思路
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