周同学2018-09-23 16:41:20
周同学老师你好，这是notes 90页的一道例题，我想问问为什么远期利率转换的方式不一样呢？
回答（1）
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金程教育吴老师2018-09-25 16:44:53
金程教育吴老师学员你好。第一个等式是根据3个月的即期利率和6个月的即期利率计算 未来3月末到6月末的远期利率，该利率是连续年化复利形式的。continuously compounded rates
FRA 这里假设一般季度复利，assume quarterly compounding,需要按照第二行等式转化。
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