于同学2018-09-22 11:23:24
于同学请问468题该怎么去分析？谢谢！
回答（1）
Cindy2018-09-25 18:03:09
Cindy同学你好，这道题让你求的是半年和1年的折现因子，根据05年12月到期的债券我们可以求出半年期的折现因子，这只债券价格是102-9，到期后是100+7.5%/2，就可以列式（100+7.5%/2）*d(0.5)=102-9，可解出d(0.5)
再根据上面求出的d(0.5),还有题目给出的06年6月份到期的债券的信息，用同样的方法可以解出d(1),
这道题必须先求半年的折现因子，才能求1年的，因为1年的折现因子求的过程中会用到半年期的折现因子，具体的式子后面答案也有，我就不列了啊
折现因子的用法和即期利率差不多，只不过即期利率是除法，折现因子是乘法。二者本质上是一样的。
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