周同学2022-08-01 12:04:55
周同学98题Var和ES可否详细讲解一下，谢谢。
回答（1）
Cindy2022-08-01 22:11:17
Cindy同学你好，碰到这种计算VAR值的题目，首先先画图，把不同的损失数据和概率都标出来，我们需要是95%的VAR值，所以尾巴上的损失面积累计到5%即可
按照损失从大往小，需要5%的面积，我们可以把损失大的画在左边，最大的损失，是10，对应的面积是3%，不够5%，接着累计到第二大的损失，是3，面积是7%，二者合在一起，已经达到5%的面积了，此时对应的损失金额是3，那么VAR就是3
ES是超过VAR的期望损失，尾巴一共是5%的面积，损失金额是10的，概率是3%，那么剩下的2%，损失金额就是3了，二者加权平均即可。等于（3%*10+2%*3）/5%=7.2
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片