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西同学2018-09-20 23:28:46

老师，这个题为什么要乘100？做delta-neutral不是只要delta乘以数量的和是零就好了吗？

回答（1）

Cindy2018-09-21 09:27:23

同学你好，刚开始的时候期权delta=200*0.5739=114.78，但是却买了11478股股票来对冲，这说明一份期权合约里面有100份股票的，这个100就是这个意思

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