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天堂之歌

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Azure2018-09-20 15:25:13

请问老师这个题能详细讲下吗

回答（1）

金程教育吴老师2018-09-20 17:52:43

学员你好。这里根据convexity adjustment公式判断的。futures rate = forward rate + 0.5*波动率的平方*t1*t2 后面一项作了凸度的修正

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