LLv2022-07-30 18:02:51
LLv51题，为什么题目可以得出Vega和theta均小于0，解析说对自身不利就是负，这个解释不是很合理啊？
回答（1）
Cindy2022-08-01 20:03:05
Cindy同学你好，An option portfolio exhibits high unfavorable sensitivity to increases in implied volatility ，当隐含波动率增加的时候，期权表现出高度的不好的敏感性，说明期权是在贬值的，隐含波动率和期权的价值反向变动，说明vega小于0
题目又说了，experiencing significant daily losses with the passage of time，说明随着时间的流失，期权也是在贬值的，时间的流失和期权的价值反向变动，说明theta小于0
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