LLv2022-07-30 15:28:48
LLv47题买0.5份而不是2份可以在解释一下吗？老师没解释原因
回答（1）
Adam2022-08-01 15:59:47
Adam同学你好，
delta=0.5意味着，股票上升1元，看涨期权价值上升0.5元。
当我买0.5个股票，则若股价上升1元，则0.5份股票上升0.5元。
而一份看涨期权，由于delta=0.5，所以此时也是上升0.5元。【由于我是shortcall，所以是下降0.5元】。则恰好对冲。
如果买两份股票。则若股价上升1元，则2份股票上升2元。
而一份看涨期权，由于delta=0.5，所以此时也是上升0.5元。【由于我是shortcall，所以是下降0.5元】。
这个时候没有对冲完成呀
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