panghu2022-07-30 06:32:35
panghuQi, Fi, 分别指什么
回答（1）
Cindy2022-08-01 19:39:28
Cindy同学你好，Qi, Fi下角标都有一个i,所以他们都表示组合内部单个资产i的状况
Qi, 表示组合内部，资产i的风险贡献度
组合内部所有资产的风险贡献度加到一起，就是组合的风险，用字母F表示
当资产i发生变动的时候，会引起组合整体风险改变，整体组合风险的变化量就用字母△Fi表示
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
那这里的Ui是什么
- 追答
-
同学你好，这里的i依然表示组合内部的第i号贷款，Ui表示的就是贷款i的分布，根据这张截图，这里的分布应该是标准正态分布
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片