Cindy2022-07-29 20:46:19

同学你好，
BIA，基本指标法是最简单的方法。根据基本指标法，银行持有的操作风险资本金等于其前3年总收入的平均值乘上一个固定比例(α)，α为固定值15%。计算公式如下:Capital Charge=α×Gross Income
其中：Capital Charge指基本指标法衡量所需要的资本
Gross Income指银行前三年总收入平均值
α取固定值15%，

基本指标法最为简单，其逻辑是银行资产越大，非利息收入越高，操作风险就越大，分配的经济资本就越多。这类方法虽然容易实施，但缺陷也非常明显，它没有区分出银行之间的风险管理水平，不能起到激励银行提高管理操作风险管理水平的作用。由于各银行使用统一的α参数，这样具有不同风险特征和风险管理状况的银行每单位的总收入被要求配置相同的监管资本，使得操作风险管理优劣奖惩机制不能自动发挥作用。

 standardized approach，标准法的基本思路是:将银行业务活动划分为若干标准化业务种类(BusinessLine)，并各设定一项指标以反映该类业务的规模及业务量。另对每类业务设定一固定百分比系数β，将其乘上相应的指标，即为该业务所占用的操作风险资本金配置要求。所以业务种类所占用的资本金配置要求汇总相加，即为银行的总操作风险资本金配置要求。
Capital Charge=∑[βi×EIi]
Capital Charge表示标准法计算的资本要求
βi表示8个业务类别中各类别过去3年的平均总收入

标准法在一定程度上反映了不同业务风险特征的差异，且计算简单，各项指标系数由巴塞尔委员会统一具体给出，被许多国际活跃银行所使用。与基本指标法一样，该方法下的监管资本计算并不直接与损失数据相联系，而且也无法反映各银行自身的操作风险特征，在使用上有一定的局限性。

高级计量法(Advanced Measurement Approach,AMA)，这是最复杂的一种方法，允许银行用自己的模型建模操作风险资本金，不同银行使用方法不一样，监管力度就加大了

SMA,在这部分，巴塞尔意识到了AMA的flexibility其实会有可能成为风险的来源，于是决定将AMA这种内部建模的方式废除，采用标准化的SMA方式来决定OpRisk的资本要求（Capital requirements）。方法二级学

字数超了，输不进去了……