天堂之歌

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段同学2018-09-19 16:44:49

这边我用ΔP=-MD*P*Δy算出来结果为正的0.0106m了,然后这个表示利率下降是亏还是赚?

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回答(1)

Galina2018-09-19 17:03:39

如果是买入债券,是赚钱呀。
利率和债券价格反向关系,利率下降,债券价格上升,投资者可以把债券卖掉,赚差价。
上述是在债券中。

但这个题目是互换。所以要亏损赚钱的判断要整体看。要考虑互换的两端netting后的情况。

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