vivi2022-07-28 01:52:25
vivi50题，还是不明白为什么是A，不需要对冲300000call options吗？
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Cindy2022-07-28 21:17:11
Cindy同学你好，这题的意思是说，一家银行出售了 标的为100,000 股股票的价值是 300,000 美元的看涨期权。 股票交易价格为 50，期权行使价为 49，到期时间为 3 个月，波动率为 20%，利率为 5%。 问银行如何做delta对冲？
理论中，一份期权对应一股股票，这里，我们算出一份期权的delta是0.6469，一共是100000股股票，那么期权的数量就是100000，乘以每一份期权的delta值，得到的就是整体的期权的delta，即0.6469*100000
而300000，前面的单位是usd,这个代表的是期权的价值，不是期权的份数
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