西同学2018-09-17 22:39:57
西同学老师哦，这个题怎么解释？
回答（1）
Cindy2018-09-18 10:48:38
Cindy同学你好，在波动率均值回归的情况下，如果原始的波动率水平在均值的上方，用平方跟法则会高估风险，因为平方跟法则假设波动率是不变的，但实际上波动率在下降，同理，如果原始的波动率在均值的下方，用平方根法则会低估风险。
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