panghu2022-07-26 08:19:15
panghu请问可以总结一下蒙特卡模拟, bootstrap, 历史模拟的区别吗
回答（1）
Lucia2022-07-26 14:25:11
Lucia同学，你好，这是三种不同的模拟方法
蒙特卡罗模拟，如果我们要研究一个产品，可以先找一下它的核心风险因子，然后就它的核心风险因子的预测建立一个随机过程，然后可以得出风险因子整个的变动关系，可以有N条路径。有了风险因子的N条路径之后，就可以估算它未来某一个点上的价值或者风险。这就是模拟的过程。
bootstrap重抽样，从一组数据中抽出一组数据计算，然后再将数据放回去再进行计算。
历史模拟法有很多种，相关系数加权的历史模拟法，波动率加权的历史模拟法，这个在二级会学到。
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