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为同学2022-07-25 20:36:14

期货的波动率怎么成为市场大盘波动率的呢？直接当成分母计算贝塔了。我可不可以用hedge ratio，N=h*Qs/Qf这样理解呢？

回答（1）

Adam2022-07-26 09:19:07

同学你好，
因为这里使用到的股指期货通常是标普500指数期货，所以其实就是大盘的期货，所以期货的beta近似为1.

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