yedanni2022-07-25 16:22:50
yedanni这个怎么做
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Lucia2022-07-25 16:36:58
Lucia同学，你好，下个月的VaR在有2天或以下日损失超过风险值的概率，用泊松分布，因为题目涉及了一个平均的违约概率，用泊松分布是最合适的，λ = 1 per month, X = 2 Poisson CDF P[X ≤ 2]= p[X=0]＋ p[X=1]＋ p[X=2] = 91.97%
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给我写下具体的好吗，谢谢 因为我就是解析看不懂才来问的 就是具体的解题计算过程
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同学，你好，看下图
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