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小同学2022-07-25 14:28:36

老师可以问一下short option的theta该怎么解释呢，期权的价值不是随着时间的流逝都是下降的嘛

回答（1）

Cindy2022-07-25 21:36:31

同学你好，期权的价值随着时间的流逝是下降的，这个结论是long option为例的，此时theta为负
如果是short option的话，就和long option反过来就好了，此时theta为正

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