小同学2022-07-23 15:11:02
小同学老师可以解释一下第十一页第二个convexity的意思嘛，有点没看懂
回答（1）
Cindy2022-07-24 13:45:35
Cindy同学你好，第二个式子，是convexity的准确表达式，convexity表示的是二阶导，所以convexity的公式，应该用债券价格关于利率求二次导数，接着除以债券价格得到，最终convexity的公式如下，直接带入数字即可
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
可是为什么第一个式子里面是十的平方，不是还有二分之一乘久期嘛、还有风险
- 追答
-
因为第一个式子是一个近似式呀，所以它省略了几项，仔细看那个式子，有一个约等于号的，
这个不用纠结，凸性从定性角度考察居多，重点掌握性质哦
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片